VXXとVXZのペアトレードで2367ドルの利益を得た方法

VXXは毎年20%超の下落をし続けている銘柄です。よってVXXのショートポジションを持てば、毎年20%を超える利益を得ることができます。

よってショートポジションを保有し、維持し続けることが出来れば良いのですが、最大の課題はVXXが暴騰した時に資金不足に陥り、泣く泣くロスカット(=損切り)してしまうことです。

そこで、もしロスカットを防いでくれる仕組があれば、安心してVXXをショートして利益を上げることが可能だと思いませんか?

それには、「VXZ」をロングポジションで保有しペアトレードにすることが有効です。

私は2016年11月のトランプ大統領選挙で結果が出た11月7日に開始し、利食いした1月12日までに着実に利益が積みあがり、2367USDの利益が出ました。利回りは30%になりました。

VXZロングポジションを選んだ理由は、VXXのヘッジの役割となり最大損失額を軽減してくれるからです。

ヘッジポジションを保有しておけば、もしVXXが暴騰して損失が膨らんでもVXXが利益になることでトータルで損失が少なくなります。

よってロスカットすることなくドローダウンにも耐えることが出来るので、投資期間中に相場の変動があっても非常に安心して持ち続けることが出来ます。

この記事ではVXXとVXZをペアトレードにすることで実際に利益を上げた事例を紹介します。

あなたもVXXとVXZのペアトレードをマスターして利益を狙いましょう!

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VXXショートを低コストで実現するにはIB証券が最適

アメリカ市場で取引されている、VIXに連動した銘柄であるVXXをショートしたい場合、日本にいながら投資できる商品は大きく3つあります。

  1. インタラクティブブローカーズ証券(IB証券)を利用して、直接VXXをショートする
  2. サクソバンク証券を利用して、VXXに連動したCFD銘柄をショートする
  3. 国内ネット証券会社を利用して、三菱UFJ国際投信発行の上場投資信託「国際のVIX短期先物指数(証券コード1552)」をショートする

すでに国内ネット証券口座を持っていたら、一番取り組みやすいのは国内証券会社で取引可能な1552を信用売りするのが簡単でです。

しかし信用取引の売りで気をつけなければいけないのが逆日歩です。

1株あたり1日当たり費用を請求されるため、場合によっては本来の目的であるVXXショートによる利益を吹き飛ばしてしまうほどの危険性があります。

この逆日歩リスクを避けるには、逆日歩が付かないIB証券のVXXか、サクソバンク証券のCFDを利用するのがお勧めです。

証券会社の特徴を整理しました。

  IB証券LLC口座 サクソバンク証券 国内証券会社
言語 英語 日本語 日本語
通貨 ドル ドル建て円決済
取引形態 取引所取引 相対取引 取引所取引
為替の影響 あり あり あり
口座維持手数料 月10ドル 180日間で1万円 なし
株価データの購読 10ドル 無料 無料
売買銘柄 VXX(ETN) VCC連動CFD VXXと同じ目論見で、三菱UFJ国際投信発行ETF
課税所得区分 譲渡所得 雑所得 譲渡所得
現在の株価 17.61ドル 17.51~17.52ドル 126円
取引手数料 1ドル~ 10ドル~ 300円程度~
取引時間 23:30-6:00 23:30-6:00 9:00-15:00
維持コスト 貸株料

貸株料

CFD調達コスト

貸株料

逆日歩

貸株料レート 2.9% 4% 上限無し
証拠金 30% 20% 30%または30万円

この記事では3つの主な証券会社とその特徴、そして維持コストを比較します。

私は総合的に判断してIB証券を選択していますので、あなたもこの記事を読むことでどの証券会社が最も良いか選べるようになります。

証券会社を選んでVXXをショートし、利益を狙いましょう!

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VIX系の銘柄VXXをペアトレードに活かす「%比較」方法とは

アメリカの恐怖指数であるVIXに連動した商品には、実に多様な銘柄が存在しています。

例えばVIXの日々の変動と一致するように動くことを目指して作られた銘柄で有名なものはVXX、VIXYがあります。

この銘柄の現在の株価はそれぞれVXXは18.54ドルです。

一方、VIXYは15.47ドルとなっています。

この2つの銘柄は同じ運用方針に従っているのですが、銘柄ごとに現在の株価が異なると、正しく日々の変動と一致するように運用されているのか、分かりにくいですよね。

現在のVIXが11ドルなので、VIXが1ドル上昇したら、現在の株価18.54ドルのVXXは何ドル上昇するのか、頭を使って考えないといけません。

そこで、これらの銘柄が全く同じ変動になっていることを簡単に判別する方法があればいいと思いませんか?それは「%比較」として割合で比較するのが効果的です。

そのためにはサクソバンク証券が提供しているサクソトレーダーの「%比較」ツールを利用すると一目瞭然で簡単に比較が可能になります。

このサクソトレーダーの「%比較」では時価総額を合わせた場合の変動率が表示されますので、この2銘柄を表示させるとぴったりと一致します。
全く一緒なので、線が重なって1本に見えます。

この記事ではサクソトレーダーを利用した時価総額の比較方法について解説します。

あなたもこの記事を読んだ後には様々な商品で変動率を比較することができ、各銘柄間のペアトレードも検討しやすくなります。

この「%比較」方法をマスターして、あらゆる金融商品を比較できるようになれば新たな商品への投資が可能となります。
きっとあなたの投資ジャンルに幅が広がっていきますよ!

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恐怖指数VIXを売るベストタイミング判別方法とは

VIXで利益を上げるには、数値が高くなったVIXをショートすることで、簡単に利益をあげることができます。

なぜなら、高くなったVIXは必ず元に戻る性質があるからです。

でも、VIXが高くなって売ろうと思っても、今以上にさらにVIXが高くなるかどうか、判断することが難しいですよね?

VIXが30ポイントになって高値だと思って売ったら、さらに40ポイント、50ポイント・・・と高くなるかもしれません。VIXが高騰する前触れを掴んでしまうと、含み損が膨らんでしまいます。

つまり、今のVIX指数が高くなっているのと合わせて、これからさらに高くなりそうなのかどうかを知ることが出来れば、今VIXをショートしていいタイミングかどうかが判断できると思いませんか?

このタイミングさえ把握できれば、より安全にVIXをショートすることができるのです。そのようなアメリカの恐怖指数VIXを売るタイミングを簡単に捉えられる指標があります。

それがVIX/VXV指標となります。

https://jp.tradingview.com/chart/VIX/VXV/

この指標は日本にいながらにして把握できてしまうので、アメリカ市場への参加者が、恐怖を感じているかどうかが手に取るようにわかるようになり、さらにVIXが今後高くなるのかどうか、そして今が売りどきなのか、タイミングを簡単に把握できるようになります。

つまりVIX指数が全体的に高くなって不安感が漂っているのか、それとも短期的にVIX指数が高くなっていて急速に値を戻そうとしているのかを知ることが出来るのです。

この指標を利用して、1.0を超えた11月1日にVIXを18.5ドルでショートして、0.9になった11月10日に14.7ドルで買戻しをすれば、わずか10日で3.8ドルの利益を得ることができました。

18.5ドルの投資で3.8ドルの利益を得るので、リターン率は実に20%の投資が実現することになります。

この記事ではVIX/VXV指数について解説しますので、あなたもこの指数を活用して、VIXを思い通りにコントロールできるようになりましょう!

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安全に利回り5%を稼げるオプション資産運用の3つのカギ

あなたは利回りが5%と高利回りでありながら、誰でも実現可能な都合の良い資産運用先をご存知でしょうか?

そのようなとても投資家にとって都合の良い資産運用は、オプションの特徴である時間が経過するだけで利益が出るメカニズムを使うことで実現できます。

この資産運用を実現するのに非常に重要な要素はこの3点になります。

  1. 投下資金に対して得られる金額が多いこと(高利回り)
  2. レバレッジを低くして安全性が高いこと(レバレッジ1倍)
  3. 誰でも投資が出来るように、投下資金は少額から始められること(少額での投資)

そしてこの3要素全てが揃っている投資商品がオプションになります。

その証拠に、今オプションで資産運用した場合、運用の資金は17万円で、5月10日に73.94ドル(1ドル110円計算で約8,140円)の利益を得ることが出来ます。

投下資金に対しておよそ5%の利回りとなります。

このオプション資産運用は銀オプションで実現します。

日本で最も有名なオプションは「日経225オプション」よりも、今回紹介する銀オプションのほうが資産運用に適しています。なぜ銀オプションをお勧めするのか、この記事で3つのカギについて1つずつ解説していきます。

あなたも資産運用の理想的な3要素全てが揃った銀オプション投資を学び安全に利回り5%の利益を目指しましょう!

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225オプション売りがインカムゲインに向かない3つの理由

あなたは日経225オプションが、長期の資産運用に向いていない、つまりインカムゲインを狙えないことご存知ですか?

日経225オプションは短期で利益を稼ぐトレーディング(日々の値動きに合わせた取引)タイプの投資でありキャピタルゲインを狙う投資スタイルとなります。インカムゲインを狙った長期間の資産運用向けの商品ではありません。

その理由は下記の3つが挙げられます。

  • 1.流動性が期近に集中していて、およそ2ヶ月先のオプションまでしか取引できない
  • 2.レバレッジが高く、損益の予測とコントロールに日々のギリシャ文字の変化を把握することが必須
  • 3.ボラティリティが低く収益源のオプションプレミアムの受け取りが少ない

もしそれでもオプションでインカムゲインによる資産運用を実現したいのであれば、日経225オプションではなく銀オプションを活用することで上記の課題を解決することが出来ます。

この記事を読むことで225オプションがなぜキャピタルゲインしか得られないのか理解することが出来ます。

特徴が理解できれば、キャピタルゲイン狙いのトレーディングは日経225オプション、インカムゲイン狙いの長期運用は銀オプションへと資産を分散できるようになりますので、最適な資産運用を見つけることができるようになりますよ。

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複利で利益を積み上げられるSTRIPS債のメリットと購入タイミング

あなたは投資成績を毎年3%以上利益を上げて、しかも30年間、複利運用で安定的に利益を積み上げていくことはできますでしょうか?

もしこのような成績を残す自信がなければ、迷わず今すぐ米国債を買いましょう。

FRBが利上げを実施したことにより、30年満期の国債利回りが3.1%を超えました。今STRIPS債を購入すると複利運用で毎年3.1%の運用をしてくれます。

毎年3.1%の複利運用というのは、現在390ドルで購入した米国債が30年後に1,000ドルになって返ってくるということですが、STRIPS債を購入すると、毎年金利に税金がかからずに、非課税再投資を勝手に行ってくれるのです。

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毎年の金利収入に対して税金がかかる米国債もありますので、その税金の差額を計算してみると、30年で11万円も差が生まれますので、長期投資を考えているならSTRIPS債が断然お勧めです。

もしあなたが相場の上げ下げに翻弄される取引をしていたり、なかなか利益が上がらない投資に疲れたのであれば、利回り3%超の米国債をもつことで安心した投資ライフを送りませんか?

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今が買い時!6月購入時よりも1%近くお得になった米国債

あなたはアメリカ利上げの直後に、割安になった国債を購入しようと思っていませんか?実は、FRB会合の前にすでに買い時が到来しています。

利上げ後ではもしかすると遅いかもしれません。

現在の利上げ幅は、FRB会合で0.25~0.5%とエコノミストが予測していますが、国債の値動きチャートから金利を分析すると、8月から1%以上の金利上昇となっています。

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私が2016年6月に購入した米国債の当時の金利は1.80%でした。

今購入すると、およそ2.5%の金利の国債を購入できることになり、利上げ幅予想を上回るディスカウント価格で米国債を購入することが出来るのです。

あなたもこの記事を読むことで現在の国債が割安であることを判断して、私が購入したよりも有利な条件で米国債を購入しませんか?

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NT倍率の売買タイミングを「1時間足」で見極める方法

あなたは、NT倍率トレードに移動平均線が利用することでエントリーすべきタイミングを掴むことが出来たら良いと思いませんか?

このタイミングを掴むにはNT倍率をローソク足に変換して、チャート分析することが有効です。

数あるテクニカル分析の中でも、1時間足で売買タイミングを計るトレードを行い、3日間で1万円の利益をあげることができました。

%e7%84%a1%e9%a1%8c日経225ミニを16835円で買い17230円で決済したので、損益を計算すると日経225ミニは(17230-16835)×100=39500円の利益、ミニTOPIX先物を1340円で売り1369円で買い戻したので(1340-1369)×1000=29000円の損失。

合計して10500円の利益となりました。

この記事では移動平均線の作り方からどのように活用するのかまで解説しますので、あなたも移動平均線を有効に利用してNT倍率トレードを極めましょう!

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NT倍率トレードの最適な枚数比率は「時価総額」の一致

あなたは、日経225ミニとミニTOPIX先物をペアトレードする際に、枚数バランスを考慮していますか?

1枚ずつ売買することでリスクを抑えようとすると、逆にリスクが高くなる危険性があります。どうしたらよいかと言うと、枚数バランスを調整し、お互いの銘柄の時価総額を合わせることが解決策となります。

ではなぜ時価総額を合わせる必要があるのかを解説します。

日経平均株価は18,000円、TOPIXは1,400円と、価格が約10倍異なります。

1枚当たりの取引価格は日経225ミニは表示価格の100倍なので1,800,000円、ミニTOPIX先物は表示価格の1,000倍なので1,400,000円となります。

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この価格差を埋めるために「時価総額」を合わせて取引を行うのです。

具体的には日経225ミニを18枚、ミニTOPIX先物を14枚保有することで、時価総額を25,200,000円に揃えることが出来ます。

この状態で日経平均株価とTOPIXが共に同じ割合だけ上下変動しても、日経平均株価がTOPIXよりも強ければNTのロングポジション、日経平均株価がTOPIXよりも弱ければNTショートポジションを組んで時価総額のずれを利益に変えることが出来ます。

あなたもこの記事を読んでペアトレードを極め、日経225ミニとTOPIXのサヤを狙いましょう!

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