ガンマの小数点以下の小さすぎる値にお困りのあなたへ

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今日は為替介入のサプライズがありましたね(゜▽゜;)

 

一度やったら市場参加者が

「参った」

と思うまでやらなきゃいけない奥の手なので、

今後介入がどれほどまで持続するか注目ですね。

 

 

菅さんが首相のままなので

為替介入は無いしこのままジリ貧だろうと予想してた人!!

 

私の9月SQレシオスプレッド&カレンダースプレッドみたいに

さくっとポジションを変えて損切りシフトすることも重要ですよ( ̄ー ̄)

 

それでは今日はガンマの小数点の多さって何??(´・ω・`)

について書いてみたいと思います。

 

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ガンマはなんでそんなに小さいの?

 

 

よく、証券会社などで提供しているガンマの値、

例えば0.0002などと、非常に小さい数値ですよね?

 

なんでそんな小さいのか分かってますか?

 

そして私のサイト表記だとこのガンマは2になる

ということもわかっていますでしょうか?

(実はココについてちゃんとせつめいしてませんでした。ごめんなさいm(_ _)m)

 

 

 

 

以前この記事のコメント

教科書では「原資産1ポイントあたりのオプションの変動

となっていますが、

このブログでは「原資産100ポイントあたりのオプションの変動

としている

とコメントしました。

 

 

だから私のサイトのデルタは最大が100になっているんですね。

教科書的には1ですけど( ̄ー ̄)

 

まあ100円あたりのとか%表記している、でも同じ意味です。

 

 

 

 

じゃあガンマがなぜ0.0002みたいにちっさーーーーくなっているのか?

どういう考えで私は2に、つまり10000倍にしているのか??

 

 

 

これは、

証券会社などが表示している0.0002は、

原資産が1ポイントあたりのデルタの変動数

を表しているからです。

 

 

ここからがミソなんですけど、

私のサイトで表しているのは『変動率』、つまり%です。

 

ということは、%表記に直すと

 

0.0002×100=0.02%

 

になりますね。

 

 

 

 

この数字は原資産1ポイント当たりなのですが、

これを「日経225で100円当たりの変動【率】」にするには

100倍にすればいいわけだから

 

0.02%×100=2%/100円当たり

 

となります。

 

だから証券会社の0.0002は私のサイト的には2となるわけです

×10000している、ということですね。

 

 

今まで書こうかと思いながら書けずにいたので、

チョットすっきりした気分(* ̄- ̄)y─┛~~

 

これまで記事でごっちゃに変動の値とか変動率とか

書いてしまってたかもしれませんが、

これが私が使用しているガンマの数値の意味です。

 

 

 

 

こんなコメントいただきました

 

 

昨日のガンマは常に正の値、という言葉にお困りのあなたへの記事のコメントで、

オプション価格の変化(ガンマ分)=(日経平均の変化の二乗)×ガンマ÷2

という式が良く分からない

とコメントいただいました。

 

コメントありがとうございますm(_ _)m

 

 

この質問、そろそろ来ると思ってましたよ!

ということで前置きとして今回の記事を書いています

 

まあ焦らずに次回をお待ちください(* ̄- ̄)y─┛~~

ヒントは昨日の記事のコメントに書きました♪

 

 

 

 

あとがき

 

 

コメントやメールで教えてくださいというのは大歓迎ですが、

私が正解を言っているか、ちゃんとご自身で判断してくださいね(^^;)

 

サイトポリシーにも書いているように、

私が書いているのは一つの【意見】であって、【真実】とは違う可能性がありますので。

 

そこを判断するのはみなさんですよ♪

 

 

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