コールレシオスプレッドの経過報告

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今日は日経平均が小幅下落で値動きも荒くなく、穏やかな感じでしたね。

こういう日はインプライドボラティリティ(IV)が下がりやすいです。

特に直近はIVが非常に高かったのでなおさらです。

 

では今日のコールレシオスプレッドの経過報告。

 

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ポジション経過報告

 

●本日の市況

日付 日経平均先物終値  騰落レシオ 
 5/24(SQまで13日)   9,760円(前日比+30円 ) 71.1

 

●保有銘柄

権利行使価格  コール    IV  
9,500 +2 46
9,750 -3 44
10,250 +1 37
10,500 -2 36

 

●前日のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-39 -7 +17 -11

※前回エントリーした記事で数値が間違ってたので訂正しましたm(_ _)m

 

●後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-32 -8 +16 -10

 

●後場終値時点の値洗い

 値洗い   +25 

 

今日を振り返って

 

今日はトレードしていなくて様子見でした。

読み通りにインプライドボラティリティ(IV)が下がってくれたので(しかも4ポイントくらい!)、

プラスセータの分と合わせて値洗いが+40向上しました。

 

一日で4ポイントもIVが下がるのも珍しいですね。

 

ただ、夕場の日経平均先物が9660円と、後場終値より-100円くらい下がっているが

ちょっと気になるところですね。

 

 

 

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