ベガショートに特化したポジションを建てました

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今日は新規ポジションを建てましたよ(^^)

12月SQ向けというよりは、

まさに「ボラティリティスプレッド」を際立たせたって感じですね。

 

 

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トレード記録

 

 

・取引履歴

 

 取引区分   約定価格   コール   権利行使価格   プット   約定価格   取引区分 
新規買建 30 +5 10,500(12月)      
新規売建 310 -3 10,000(1月) -2 270 新規売建

 

 

 

 

・後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-4 +2 -3 -52

 

見事なベガショートのポジションの完成(^^)v

 

 

 

・後場終値時点の値洗いと証拠金

 値洗い   -20 
 必要証拠金   1,622,290円 

 

 

 

ベガショートを実現するために

 

 

今回のポジションは

ベガショートに特化した戦略です。

 

 

ベガショート=IVが低下することを予想した戦略

 

 

 

日経平均がもみ合いだったり若干上昇する程度であれば、

IVが下がるであろうという読みです。

 

 

 

 

単純にベガショート&ガンマショートの

ショートストラドルやレシオスプレッドを組んだ場合では・・・

 

日経平均が急落してしまうと

とんでもない被害が出てしまうことがあります。

 

 

 

なのでベガ以外のリスク指標をニュートラルに近づけました。

 

IV以外の影響を少なくするために。

 

 

 

 

 

 

期先のショートストラドル崩れを

期近のコール買いで調整、かな?

 

 

 

別な見方をすれば、

 

期先のショートストラドル

リバースカレンダースプレッドを発展した

ダイアゴナルスプレッド、でしょうか。

 

 

 

(答えは無いので自由に想像してください( ̄ー ̄))

 

 

 

 

 

この戦略は、

損益グラフを睨んでトレードしてたら

どんなに頭をひねっても出てきませんよ。

 

 

こんなグラフになっていますから。

(クリックすると拡大します)

 

ああ・・・これって私の無料レポート(損益グラフ編)でお伝えした

「先物みたいじゃん!」っていう形ですね。

 

 

SQ時の損益グラフのみを見ていると出てこないというのは

こういうことです。

 

 

ボラティリティスプレッドならではですね( ̄ー ̄)

 

 

 

 

増田丞美さんが書籍やDVDで言っている

 

「ボラティリティをトレードする」

 

という考えを具現化したようなスタイルです。

 

 

 

 

 

 

リスク指標のベガショートを際立たせるためには

これ以外にも方法はあると思いますが、

この形にした理由などは明日以降ご説明します(^^)

 

 

 

 

 

 

あとがき

 

 

このトレードは、

以前に有名ブロガーさんからヒントを貰い気が付きました。

 

 

最初にこのリスク指標のバランスを見たとき

 

「おおぉ(゜▽゜;)こんな考えがあるのか」

 

と新しい発見に感動したものです。

 

 

 

こうやって常にスキルを勉強していけるのも

オプションの魅力ですね~\(^▽^)/

 

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