ベガショート戦略、リバースカレンダースプレッドの問題点

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月初に雇用統計があり私はこのタイミングで
IVが低下するかと考えていましたが、
雇用統計では低下が始まらず、
先週の日銀会合、そして10月SQという2つのイベントを過ごしたことで、
ようやくIVが低下の局面に差し掛かっていると言えそうです。

 


これからの順当な流れとしては、
IVが緩やかに低下していきやすい環境になってきました。

そこでIVが低下するのに利益が出るポジションと言えば、
ベガショートの戦略ですよね。

ベガをマイナスにしておくと、
IV低下を利益にすることが出来ます。

代表的な戦略はリバースカレンダースプレッドですね。
期近を買って、期先を売るカレンダー系戦略です。

この戦略を有効に使うことで
ベガショートを組みやすくすることが出来ます。

 

ですが単純なリバースカレンダーを組んでも、
問題点がいくつかあります。

 

 

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