無料リスク分析ツール「スマイルキャッチャー」

 

 

みなさんはオプションのリスク分析をするとき、

どうやって計算していますか?

証券会社のリスク指標は、

1つのポジションにしか対応していないから、

スプレッドとか複雑なポジションを検証するのには

凄い使いづらいですよね?

 

 

今回は、そんなリスク分析をしやすくする

エクセルのツールを紹介します。

 

 

 

実は以前のバージョンを持っていたんですが、

ちょっと使い勝手がイマイチだったので、

ネットで拾ったブラックショースズ式を加工して

独自エクセルで計算していました^^;

 

今回バージョンアップして、

かなり使い勝手が向上しているので、

是非皆さんにも使ってもらいたいと思ったのでご紹介します!

 

作者さんに紹介の許可を得て、

しかも相互リンクまでしていただきました(^^)v

 

 

 

<このツールで出来ること>

 

・3限月分のプレミアムをリアルタイム自動取得

・取得したオプションのプレミアムのリスク指標を計算

・スプレッドのリスク指標を算出

・IV5分足のチャートプロット機能

・ボラティリティスマイルのグラフ化

 

 

ざっとこんなことが出来ますよ\(^▽^)/

他にもいろいろできるので、かなり高機能です!

 

 

もしかしたら知っているかもしれませんが、

過去にivloatというツールが公開されていました。(現在公開終了)

 

その計算式(脳みそ)を使ってスマイルキャッチャーは動いているので、

まさに後継機って感じですね!

 

 

これが無料で使えるんです!

本当に作者さんに感謝です(^^)

 

 

 

 

 

ただ一つ条件があって、

プレミアムの算出には楽天証券のRSSが必要です。

 

楽天証券では、マーケットスピードという

専用ツールをダウンロード・インストールします。

 

他の証券会社では月額利用料がかかりますが、

先物・オプション口座を開設すれば月額費用は掛からないので維持費無料です。

これは開設しない手はありませんよね?

 

 

 

RSS(リアルタイム・スプレッド・シート)という、

市況情報をリアルタイムにエクセルに読み込ませる機能が付いてきます。

これがスマイルキャッチャーに必要なツールになります。

 

ぶっちゃけ、楽天証券でトレードしない人も、

市況情報を取得するために楽天証券口座を開いて

マーケットスピードをインストールしている人もいます。

動作が快適で使いやすいです。

 

これを機にメイン口座にしてもいいんじゃないかと思いますよ。

 

 

 

肝心のマーケットスピードの画面をキャプチャしました。

こんな感じで「先物OP市況情報」という欄で

板情報が見れます。

 

 

板情報の全体像はこんな感じ。

クリックすると拡大します。

 

上段がコールとプットの一覧、

下段左が歩み値情報、右が個別オプションの詳細な板情報。

リアルタイムでプレミアムが変化するので画面から離れられません(笑)

 

 

ちなみに、ニュース情報も取得できます。

ちゃんと「先物OP関連」という括りで記事が並びます。

 

市場が動いているときはいろいろな情報が載ります。

良いか悪いかは別にして、実に多くの情報が入手できます。

 

それに、証拠金シミュレーションもできますので、

あれこれ複雑なポジションを検討したら必ずシミュレーションをします。

 

 

こちらから口座開設してマーケットスピードを試してみてください。

↓  ↓  ↓

 

 

口座開設の理解度チェックページもありますのでご参考に。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fop/check.html

金融資産(他の証券会社社や銀行残高の合計)が100万円あることが条件です。

 

 

 

 

 

それでは楽天証券の口座を開設したら、

千葉さんが管理人をしているオプション研究所から

スマイルキャッチャーをダウンロードしてくださいね!

 

 

スマイルキャッチャーがどんなものか、

画面をキャプチャーしてみました。

 

まずはざら場の情報。

クリックすると拡大します。

左下のが期近のプレミアム。

これが3限月分自動で取得してくれます。

 

これだけでも非常に助かりますよね!

しかも、限月を移動させるときは

通常なら楽天証券のRSSの関数を手打ちで修正しないといけないのですが、

スマイルキャッチャーは自動でやってくれます!

 

とても助かりますよ。

 

 

 

続いてはポジション管理表。

このように現在のパラメータと前日、さらに画面では見えてませんが

前々日のパラメータまで保存されています。

 

これを入力すると、

日々の値洗いが見ることが出来ます。

 

ということは、

リアルな日経平均の値動きで売買シミュレーションが出来ちゃうんです!

 

どのポジションを取ったら

値洗いがどう変化していくのかが

本当にトレードしているかのように検証出来ちゃいます。

 

 

3枚目のシートはリスク指標の一覧。

だいたいスプレッドを組んだりして2枚目しか見ませんが、

これをもとに計算がされています。

 

 

最後はボラティリティスマイルが

自動で表示されるグラフの紹介!

こんなグラフを見たことがありませんか?

 

このボラティリティスマイルを作りたくても

実際作ろうとするととても大変ですよね?

 

それがスマイルキャッチャーなら

自動で表示されます(^^)

 

 

 

このスマイルキャッチャーの利用者の声も掲載しましたので

参考にしてみてください。

http://225option.net/3749

 

 

 

高機能なので、PCのスペックが遅いと固まりやすいかもしれません。

お使いのPCで動くか是非試してみてくださいね。

 

 

 

ちなみに、私が今メインとして使っているのは、

楽天証券とSBI証券です。

 

携帯発注がやりやすくて便利ですよ♪