大納会5営業日前からのアノマリー

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メルマガ読者さんに告知していましたが、

私からのクリスマスプレゼントです(^^)

 

といっても、この書籍に書いてあったことを

私なりに検証しただけなんですけどね。

 

クリックして書籍の内容を確認してみてください。

 

 

 

 

大納会から5営業日前から日経平均が上昇するアノマリー

 

 

書籍の内容を簡単にまとめると、

 

年末は、節税対策の損失確定を含めた年末年始のポジション調整の終焉が近くなり、

ここから更なる売り注文は少なくなる。

そして、証券会社は新春相場を盛り上げていかなければならないため、

この時期は証券会社の自己売買部門・ディーラー・国内機関投資家の

売り注文も少なくなると予想される。

 

という内容。

年末は株高になって終わるアノマリーの根拠だそうです。

 

 

・・・ということで、

実際にどうなっているのか検証してみました\(^▽^)/

 

 

 

アノマリーの検証

 

 

検証するに当たり、まずは日経平均の過去のデータを収集しました。

下の表が結果の一覧。

 

表の右から2番目は大納会の5営業日前を0としたときの

前後5日の日経平均の差を出していて、それのパーセントを出しています。

 

 

で、これだけじゃ良く分からないと思いますので

グラフにまとめたのがおととい予告したグラフになるんですね(*’ー’*)

 

このグラフです。

(クリックすると拡大します)

 

おお(゜▽゜;)

確かに5営業日から上昇傾向にある!!

 

それも平均して2%くらいの上昇率なので、

今が約10,000円だとすると200円は上昇するということ!?

 

 

ただ、書籍には5営業日でのトータルが10年間プラスとなっていましたが、

結果だけ見ると確かに10年間プラスなものの、

2年は一度落ち込んでから盛り返していることが分かりますね。

 

 

それと、書籍には5営業日のトータル上昇値が載っていましたが、

2009年の数字が間違っているように思いました。

これは著者と私で数え方の基準が違うのかもしれませんが。

 

 

 

 

ここまでで、

「もしかしたら年末は株高になるんじゃないか?」

と思いません?

 

そして今年の5営業日前は22日!

ということは24日以降から株高になるかもしれないということですね(^^)

 

これが私からのクリスマスプレゼントです(*’ー’*)

 

 

 

ただし、過去10年間全てプラスで終わったことは【事実】ですが、

今年も同じになる保証はどこにもありませんよ。

信じるかどうかはあなた次第ですから♪

 

 

 

もしがっつり張るなら、先物買いでしょうね。

そこまでいけないならコール買い、

タイムディケイも利用したいならプット売り、

弱気ならレシオスプレッドでデルタロングにする、なんてのも面白いかも。

 

 

 

勝手にクリスマスプレゼントとしてお届けしますが、

結果が出るのが大納会なので、

良いお年玉となるか不幸の手紙となるか・・・

さあどっちになるか楽しみですね(^^)

 

 

 

 

 

 

追加でもう一つ

 

 

以上が検証なのですが、

最近ダウ平均の存在なしには株価を予想できませんよね?

 

 

ということで特別サービスでダウ平均の数値も並べてみました。

 

注意点は5営業日基準で合わせたので、

場合によってはダウが先行したり日経平均が先行したりするため、

時間差までは揃えていません。

 

ただ、この結果を見るとダウに法則性は無いように見えます。

上昇一辺倒だったり5営業日をピークに下げたり。

 

 

ということは、あまりダウに左右されないということかな!?

 

まぁこれは10年前も今と同じ連動していたかどうか定かではないので、

今のような環境を当てはめていいか注意が必要ですけどね。

 

 

 

 

あとがき

 

 

まとめると、

 

●5営業日から大納会までは株高になる可能性が高い

●過去10年間は全てプラスで終わっている

●書籍の内容を自分で検証すると、本当かどうか確信が得られる

 

さぁ~明日はどうしましょうかね!

 

 

 

 

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