土日は残存日数にカウントすべきか否か?

 

週明け、いったんは日経平均が上昇したものの、

SQ値(9636円)を抵抗線として(なんて本当かどうか分からないですが)

小幅増で終わりました。

 

今日も放置です♪

 

それでは今日の目次

■本日の市況概況

■タイムディケイは土日もカウントするのか?

■編集後記

 

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本日の市況概況

 

 

 

・市況概況

日付 日経平均先物終値  騰落レシオ 
 8/2(SQまで8日)   9,560円(前日比+30円 ) 80.0

 

・金曜日のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-7 -18 +20 -12

 

・後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-13 -19 +20 -11

 

 

・後場終値時点の値洗いと証拠金

 値洗い   +95 
 必要証拠金   593,780円 

 

 

 

目標利益の+100まであとちょっと(^^;)

ここで決済するのも一つの手ですが、もうしばらくタイムディケイで稼ごうかと。

これが裏目に出なければいいのですが。

 

 

 

 

タイムディケイは土日もカウントするのか?

 

 

これだけで記事を終わらすのもアレなので、

まだセータについての解説をしていないにもかかわらず

タイムディケイについての検証をしちゃいます(*^▽^*)

 

 

 

結構いろんなところで聞く質問に、

「タイムディケイに土日はカウントするのか?」

「金曜のプレミアムは月曜までの2日ぶんを織り込んで下落するのではないか?」

などと悩んで人に聞いてばっかりの人がいるみたいですが、

そんな人に言いたい。

 

 

 

 

悩むよりまず検証しろぉぉぉぉぉ!!!!

 

 

 

ということでちょぴっとここで検証。

 

 

 

 

まず、私のサイトでの市況概況の

「SQまで○日」

というのは、ブログを書く時間(たいてい夜)の次の日から数えて、

土日を挟まずにSQの金曜日まであと何日かを出しています。

 

なので、SQ前日の夜にブログ書いたら、「明日はSQ日!」となります。

 

今は月曜日で、火→水→木→金→月→火→水→木なのであと8日。

 

 

この数え方については、

もう皆さん好きにやって(≧∇≦)

という感じで、何が正解とかあまり無いと思っています。

 

 

 

 

 

それで、タイムディケイの計算ですが、

金曜日の終値の値洗いは+70。

今日月曜日の終値の値洗いは+95。

 

日経平均が+30なので、リスク感応度のデルタ-7⇒-13を考慮すると

ざっくりデルタ-10として値洗いは-10×0.3=-3

土日を挟まない計算で出しているリスク感応度のセータが+20なので、20×1日=+20

インプライドボラティリティ(IV)の減少幅はコール側-0.2、プット側-1.1なので平均約-0.6×ベガ-11=+6

 

合計すると-3+20+6=23

 

でも実際の値洗いは+15止まり。

 

 

 

 

さあ何ででしょうか?

皆さん考えて見ましょう( ̄ー ̄)

 

 

 

 

 

 

 

編集後記

 

 

 

・・・とここまで書いてきましたが、

この件について私は正解を持っていません(≧∇≦)

 

というより、正解まで細かく検証していません(・∀・)

少なくとも今回のやり方だとちょっとズレちゃいました、というくらい。

 

 

 

 

じゃあこんなこと書くなよ!!

と言われるのはごもっともですが、

それでも私がここまで書いて伝えたかったこと。

 

 

 

オプションで稼ぐためには、そこまで正確に計算しなくても、私は

このような計算方法でプレミアムを算出するってことが分かれば大丈夫

だと思っているからです。

 

まあズバリ理論と実際の結果が合致するのが一番でしょうけど。

 

 

 

 

上の私の理論が何で間違っているのかを検証してください。

そうすればトレーダーとしてのスキルは「私より」向上していますよ♪

 

<解くためのヒント>

・土日カウントせずのリスク感応度、実は数字を丸めてるので同じに見えるだけです

・土日を含めると+2日なので、ざっくり+20→+16くらいになります。

2日分のタイムディケイは+16×2=+32。

そうするともっと乖離しちゃうので余計成り立たないような・・・。

 

 

 

P.S.

検証が終了してなぜ理論値と違うのか分かったら教えてください。

勉強させていただきます(*^▽^*)