今日は為替介入のサプライズがありましたね（゜▽゜；）
一度やったら市場参加者が
「参った」
と思うまでやらなきゃいけない奥の手なので、
今後介入がどれほどまで持続するか注目ですね。
菅さんが首相のままなので
為替介入は無いしこのままジリ貧だろうと予想してた人！！
私の9月SQレシオスプレッド＆カレンダースプレッドみたいに
さくっとポジションを変えて損切りシフトすることも重要ですよ（￣ー￣）
それでは今日はガンマの小数点の多さって何？？（´・ω・｀）
について書いてみたいと思います。
クリックしてくださいね～⇒
よく、証券会社などで提供しているガンマの値、
例えば0.0002などと、非常に小さい数値ですよね？
なんでそんな小さいのか分かってますか？
そして私のサイト表記だとこのガンマは2になる、
ということもわかっていますでしょうか？
（実はココについてちゃんとせつめいしてませんでした。ごめんなさいm(_ _)m）
以前この記事のコメントで
教科書では「原資産1ポイントあたりのオプションの変動」
となっていますが、
このブログでは「原資産100ポイントあたりのオプションの変動」
としている
とコメントしました。
だから私のサイトのデルタは最大が100になっているんですね。
教科書的には１ですけど（￣ー￣）
まあ100円あたりのとか％表記している、でも同じ意味です。
じゃあガンマがなぜ0.0002みたいにちっさーーーーくなっているのか？
どういう考えで私は2に、つまり10000倍にしているのか？？
これは、
証券会社などが表示している0.0002は、
「原資産が1ポイントあたりのデルタの変動数」
を表しているからです。
ここからがミソなんですけど、
私のサイトで表しているのは『変動率』、つまり％です。
ということは、％表記に直すと
0.0002×100＝0.02％
になりますね。
この数字は原資産1ポイント当たりなのですが、
これを「日経225で100円当たりの変動【率】」にするには
100倍にすればいいわけだから
0.02％×100＝2％／100円当たり
となります。
だから証券会社の0.0002は私のサイト的には2となるわけです。
×10000している、ということですね。
今まで書こうかと思いながら書けずにいたので、
チョットすっきりした気分（*￣-￣）y─┛~~
これまで記事でごっちゃに変動の値とか変動率とか
書いてしまってたかもしれませんが、
これが私が使用しているガンマの数値の意味です。
昨日のガンマは常に正の値、という言葉にお困りのあなたへの記事のコメントで、
オプション価格の変化（ガンマ分）＝（日経平均の変化の二乗）×ガンマ÷2
という式が良く分からない
とコメントいただいました。
コメントありがとうございますm(_ _)m
この質問、そろそろ来ると思ってましたよ！
ということで前置きとして今回の記事を書いています。
まあ焦らずに次回をお待ちください（*￣-￣）y─┛~~
ヒントは昨日の記事のコメントに書きました♪
コメントやメールで教えてくださいというのは大歓迎ですが、
私が正解を言っているか、ちゃんとご自身で判断してくださいね（＾＾；）
サイトポリシーにも書いているように、
私が書いているのは一つの【意見】であって、【真実】とは違う可能性がありますので。
そこを判断するのはみなさんですよ♪
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コメント by ぴーころ — 2011/10/05
またまた質問です、
例えば デルタ0.03 ガンマ-0.0009
上の証券会社のリスク指標をそのまま計算中で用いる場合は
変動幅100円の場合、プレミアム増減を求める計算式はどうなるんでしょうか？
デルタ分=100*0.03
ガンマ分=(100^2)*-0.0009/2
まちがってる？
コメント by 管理人 — 2011/10/06
ぴーころさん
またコメントありがとうございます(^^)
デルタ=100*0.03=3
ガンマ=100^2*(-0.0009)/2=-4.5
これで正解ですよ♪
ガンマの計算式については
この記事も参考にしてもらうと理解しやすいと思いますよ。
http://225option.net/1921