29日の話になっちゃいますけど、
緊急地震速報、携帯で受信しました？
福島が震源地なので、
東北と関東の人だけだと思いますけど、
夕方の仕事中に自分の携帯と周りの人の携帯が
すごい音してハーモニーになってました（＾＾；）
「3Dな着信音！？（゜▽゜；）」
って思った人がいたそうな（＾＾；）
うーん・・・しばらく間が空いたら、
オプションの記事をどう書こうか考えてしまった（´・ω・｀）
とりあえずこれポチッと押してください(-人-)⇒
じゃあ今日からリスク指標（ギリシャ文字）の最後の文字、
ベガについて説明していきましょう（＾＾）
ベガとは・・・
ボラティリティ1%単位の変化に対するオプション価格の変化割合
と言われます。
全てのオプションは
ボラティリティが上がると価格は上昇します。
つまりベガが必ずプラスですね。
『え、ベガって必ずプラスなんですか？マイナスはないんですか？』
なんて質問はこれまでの内容を理解できていない証拠！（ﾉ_-｡）
ガンマは常に正の値←この辺の記事を読み直しっ（・∀・）
で、ベガですが、
アット・ザ・マネー(ATM)のベガが、
イン・ザ・マネー(ITM)やアウト・オブ・ザ・マネー(OTM)と比較して
一番大きくなります。
あ、もちろん1枚ずつで考えた場合ですよ（＾＾；）
OTMを複数枚持っていたら、
そっちのほうが大きくなることは充分ありますから♪
そして、ベガが表しているボラティリティの変化は、
残存日数の変化（セータ）と同じように
オプション価格に影響を与えていきます。
→つまり残存日数と合わせて、ベガが減少していくということです。
ボラティリティとの関係では、
ATMオプションはボラティリティが変化しても
それほど影響はありません。
一方OTMのオプションはボラティリティの影響を受けやすく、
非常にボラティリティに左右されやすい性質があります。
何気なーく、これからギリシャ文字を表す言葉を
「リスク指標」に変えていきます（*'ー'*）
まあ「ギリシャ文字」でもいいんだけど、
なんかしっくりこないので。
深い意味はありません（*￣-￣）y─┛~~
P.S.
そうそう、今日の昼前後あたりに
サーバが不調でメールが届いてないかもしれません（ﾉ_-｡）
いただいた問い合わせは必ず返信をしてますので、
今日私宛に送ってまだ返事が来ない（；＿；）という方は、
お手数ですが再送してください。ゴメンナサイm(_ _)m
あ、もう復旧したので、
送ったのに返事が来ないってのにかかわらず、
お悩み等あればメールくださいね～（＾＾）／
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