ヒストリカルボラティリティ（HV）をエクセルで求めよう | 堅実に稼げるオプションで幸せをつかむ方法

いやー、やっとブログランキング2位に返り咲き！！

みなさんチェックしてくださいね（＾＾）⇒

まず、

ヒストリカルボラティリティ(HV)は、

20日平均HVとか、

60日平均HVというように、

ある一定の期間の平均を年率で表わした数値です。

20日平均HVとは、

過去20日の値動きのばらつきを年率にしたもの、

ということです。

まずは【HV】という言葉が出てきたときには、

その元となるデータが何日の平均なのか、

知っておく必要がありますね。

まあ普通はHVといえば20日平均ですけどね（￣ー￣）

それで、エクセルでは標準偏差を求める

STDEVという関数を使います。

この関数を使うだけで、

過去の値動きの標準偏差

（前回の記事で話したシグマ）

が求められるんです！（＾＾）

で、早速入力してみたいところなのですが、

ボラティリティを求めるときは、

　昨日からの変動率

を拾いたいので、

　今日の終値÷昨日の終値

を入力することになります。

で、さらにもう一つ条件があって

（まだあるのかい！ってのはおいといて(-人-)）

日経平均の変動は連続複利で表わされると

定義しています。

ここ、難しいので

あまり突っ込まなくていいです（´・ω・｀）

＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋

連続複利とは、

複利回数が無限大で連続的に元本に繰入れられると

仮定した場合の収益率のことです。

＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋─＋

はて(?_?)

こんな難しいことを知らなくても、

エクセルにはこの複利計算があって

LNという計算式でさくっと出ちゃいます♪

LNというのは自然対数を求める式。

自然対数・・・（´・ω・｀）

なのでこれまでの内容をまとめましょう！！（笑）

標準偏差=

STDEV(LN(今日の終値/昨日の終値),LN(昨日の終値/一昨日の終値）

・・・・LN(20日前の終値/21日前の終値））

と計算すると、

昨日の記事のシグマ（σ）が出てくる、

というわけです＼（＾▽＾）／

エクセルに入れる式としては

=STDEV(LN(今日の終値/昨日の終値),LN(昨日の終値/2日前の終値）,

LN(2日前の終値/3日前の終値）,LN(3日前の終値/4日前の終値）,

LN(○日前の終値/○+1日前の終値）,・・・,LN(20日前の終値/21日前の終値））

となるのですが、文章じゃわかりづらいのでキャプチャしてみました。

具体的にエクセルのセルで表すとこのような感じになります。

エクセルは式を手入力で打ち込むより、

こうやって一定の規則で入力すると非常に手間が省けます。

Ｃ列の数式も一番上を作ったらセルの右下をつまんでドラッグすると自動的に関数が入ります。

ただ、このσは１日当たりのHVを表しています。

なので、年率に直すんですね。

ここでSTDEV(・・・）に365日とか250日を単純に掛けちゃダメ！

※365日は１年、250日は営業日。

254とか256とか証券会社によっても違うと思います。

その日数の平方根、つまり√を掛けるんです。

なぜ平方根なのか？？

それは標準偏差が分散を表すσ^2が時間と比例するから。

（´・ω・｀）（´・ω・｀）

さらにややこしくしてしまい

本当にゴメンナサイですが（＾＾；）

要はHV=STDEV(LN(今日/昨日),・・・・）×√250

これが今回の伝えたいことです。

じゃあ出た数字はなんなのさ？

オプショントレードにどう生かすの？？

というところに踏み込んでみたいと思います。

ブログランキングですが、

私のポイントはあまり変わってません（＾＾；）

周りの方のポイントが落ち着いて、

相対的に私のランキングが上がったって感じです。

いや～1位はまだまだ先だなぁ（゜▽゜；）

●メルマガ配信してます

あなたが真剣にオプショントレードで稼ぎたい！なら

オプションが1から分かる無料メルマガに登録してください。

メルマガじゃないと読めない記事がたくさんありますし、

さらにオプションのデモトレードサイトも紹介していますので、読まなきゃソンです(^^)

捨てアドレスだと有益な情報を見逃してしまいますので

必ず普段お使いのメールアドレスで登録してくださいね。

　　　　↓　　　　↓　　　　↓

メールマガジンの詳しい内容はこちら

届かない方は迷惑メールフォルダを確認してください。

  ■

記事をお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

下のアイコンを1日1回ポチッと押して応援してくださいね（＾＾）

⇒ご感想やお問い合わせはメール君をクリック！

⇒「日経225オプションのトレード戦略を楽しむ！」トップページへ