ポジション分析

ロングバタフライとアイアンバタフライのリスク検証

ふと、

ロングバタフライ

アウト・オブ・ザ・マネーにヘッジ買いを入れたショートストラドル

(=ショートストラドル+ロングストラングルという、いわゆるアイアンバタフライという戦略)

ってどっちが有利なんだろう?と思って検証してみました。

 

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2010年4月12日市況

今日の市況は

日経平均株価  11161.23(-90.67)

値上がり銘柄数  31

値下がり銘柄数 182

変わらず銘柄数  12

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2010年4月SQ値

4月9日は4月限オプションSQ日でした。

 

 SQ値の概算値は11146.95円(前日比-21.25円)で、225型は11.8万株、325億円の売り超。

 

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