ギリシャ文字

ポジティブガンマでも利益にならない理由とは

> ポジティブガンマのポジションについて質問をさせてください。
> ポジティブガンマのポジションは動けば有利なポジションということで、9月7日(月)に相場が大きく動くと判断して、下記のようなポジションを組んでみました。
> 原資産が、18050あたりの時に、
> 10C17750を770円で1枚買い
> 10先物miniを17610で5枚売り
> このポジションを組んで今日で2日目ですが、日経平均が上下に500円ほど動いても上下ともに利益にならず、損失が拡大しています。

 

この質問に回答しました。

http://xn--kck0a1ce1ezepb4cxe.com/2092

最近のIVについての質問

> 最近の相場で気付いたのですが、相場は上がっていますが、IVも上がっています。

> 一概には言えませんが、IVが上がると相場は下がると考えていたので、こういう状況もあるのだなと感じています。

> これは投資家の期待が相場の上昇なのでIVも上がったと考えて良いのでしょうか。メジャーSQの週は動きが大きいとかも良く聞きますし、それが要因なのでしょうか?

> IVはプレミアムの価格によって全て違う値ですが、例えば今日なら16125が一番低く、それより離れる程にIVが高いです。ここで、ふと思ったのがギャンブルで使われるオッズです。16125円は人気が無いからIVが低い、と考えても良いのでしょうか?

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