ギリシャ文字

IVの高止まりを狙う戦略

養成塾で学ばれている方からの質問です。

> テキストに
> 「IVには、高止まりするという性質があります。
> IVが高いときは相場が荒れます。
> ベガロング&ガンマロングで大きな利益を狙う作戦です。」
> とりあます。
>
> この場合のベガロングで利益が出るのはどうしてですか?

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カレンダースプレッドの損益

カレンダースプレッドの損益で質問をいただきました。

 

 

> 「期先のIVが高いままだったことにより利益が出ているわけです」
> という記事を見たことがあります。

> ベガで利益になるには
> IVが増加しないと利益にならないと思うので、
> どうしてIVが高いままで変化しないのに
> 利益になるのですか?

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IVから利益が出るメカニズム

養成塾の生徒さんからの質問です。

 

 

> IVの解説で、
> 「期先のIVが高いままだったことにより利益が出ているわけです」
> とあります。

> ベガで利益になるには
> IVが増加しないと利益にならないと思うので、
> どうしてIVが高いままで変化しないのに
> 利益になるのですか?

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IVによる妥当価格の評価

IVについてはたくさんの質問を頂きます。

それだけ理解するのが大変な項目なのだということですが、

ここさえ抑えられれば脱初心者、という感じでしょうか。

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デルタヘッジについての質問

質問を頂きました。

 

> お世話様になります。質問があります。
>
> たとえば、売りポジションを持っている場合、デルタヘッジとして、先物miniを当てる。との事ですが、ヘッジした後、逆に相場が動きますと、ヘッジしたポジションはヘッジではなく損失を出すポジションになると思います。
>
> その場合は、ヘッジポジションを外すのですか・・・?
>
> 宜しくお願い致します。

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