ギリシャ文字

ガンマリスクはATMが最大では?

 

 

ガンマについて質問が来ているのでお答えしますね。

 

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ガンマの値はATMが最大なので、

ディープしてもアウトにいってもガンマの値は小さくなると思います。 

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セータもIVに影響を受けるんです

 

 

オプションには時間価値という概念があります。

 

プレミアム=本質価値+時間価値

 

ということは教科書などでよく書いてあることであり、

この2つの価値が合わさったのがそのオプションのプレミアム、

つまりオプションの今の価格なんだということです。

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スマイルキャッチャー導入時の注意点

読者さんからいただく相談で、もっとも聞かれる質問が「リスク指標をエクセルで簡単に管理するのはどうしたらいいですか?」という質問になります。

証券会社のプライサーでは、単一のオプションしか表示されなかったり、ポジションの増減でどう変化するのか視覚的にとらえることが困難でした。

そのデータを取得して表示できる無料ツールが「スマイルキャッチャー」です。

 

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