ポジション分析

 

ブログ運営の目的

 

   私がブログ運営をしている目的
   あなたに魚の釣り方を覚えてほしい
   オプションを勉強するには何から始めたらいいですか？
   メルマガを読んでもいいでしょうか？
   私のブログはどこから読めばいいのか？？
   メルマガ読者さんはいろんな方がいます
   オプション食わず嫌いはもったいない

 

オプショントレード学習記事

 

オプションとは

   まずはデモトレードしてみよう！

   そもそもオプションって何だろう？
   オプションはデリバティブ。ではデリバティブとは？
   インプライドボラティリティ(IV)が上がる理由を考えてみる
   売って得たプレミアムはSQでどうなっちゃうの？
   屑オプションはなぜ存在しているのか？
   為替トレーダーから見たオプションのリスク
   リスクの無いところにリターンは無し
   オプション売りの具体的な事例
   先物を知らないほうが有利？

 

洗練された投資家になるためのヒント

   洗練された投資家になるために(1)私たちはすでに・・・
   洗練された投資家になるために(2)必要な技量と危険なもの
   洗練された投資家になるために(3)コールオプションの事例
   洗練された投資家になるために(4)プットオプション買い
   洗練された投資家になるために(5)プット売りと先物買い
   洗練された投資家になるために(6)カバードコール
   洗練された投資家になるために(7)カバードコールとプットコールパリティ
   洗練された投資家になるために(8)まとめ-往復ビンタで稼ぐ！？

 

オプションの理論
   オプションの理論価格と評価の必要性
   日経平均はランダムウォーク
   オプションと権利行使価格のゆくえ
   オプションと原資産の違いって？
   リスクvsリターン
   昨日のポジションは今日も妥当か？
   原資産の変化のスピードが重要
   オプション価格決定モデルについて
   ブラック・ショールズ式モデルを使うに当たって
   ブラック・ショールズ式モデルの考え方
   ブラック・ショールズ式モデルで重要なコト
   オプションの大切な概念「ボラティリティ」
   ボラティリティってそんなに重要なの？

リスク指標
   リスク指標とは
   リスク指標をトレードに生かすこと
   ショートストラングルは危険か？の回答

デルタ
   デルタはオプションの価格変化の尺度
   原資産のデルタはいくつか・・・デルタの動き
   デルタがプラスの場合は？マイナスの場合は？
   デルタニュートラルにすることの真意
   完璧なデルタニュートラルを維持するのは難しい
   ガンマ以外の市況の変化にも影響される

ガンマ
   ガンマ-損益グラフの曲率を表した指標
   ガンマの数値が意味するもの
   ガンマリスクの重大性を肝に銘じよ！
   「ガンマショーター」とはどんな人たち？
   ガンマが変化する要因をグラフ化
   ガンマとインプライドボラティリティ(IV)について
   ガンマは常に正の値！？
   小数点以下が小さすぎ！
   ガンマによるプレミアム変動を正確に算出する方法
   ガンマリスクはATMが最大では？

セータ
   タイムディケイはオプションプレミアムの減少量
   セータは１日あたりのタイムディケイを表す数字
   SQ直前のセータの値
   実はセータはIVの影響を受けるんです

ベガ
   ベガはIVによる変動率を表す指標
   ボラティリティの数値の意味について
   ヒストリカルボラティリティ（HV）をエクセルで求めよう
   1日あたりのボラティリティの意味
   IVとHVは同じ「ボラティリティ」という概念
   IVとHVの大きな違い
   IVはプレミアムが出てこそ計算される数字
   実はベガは合成ポジションで合算しないほうが良いんです
   ベガからの損益を計算するときの基準IV
   IVの見方について
   IVが高いか低いか判定するには
   ベガによるプレミアムの増減について
   ベガの損益分解で使用する基準IVはどれ？

オプションの本質
   オプションの本質ってなんでしょうか？
   オプションの本質とは●●です！
   デルタとガンマのおさらい
   セータとベガのおさらい

   損益分解の計算式テスト
   損益分解の答え
   損益分解の質問に答えます

   損益分解の前に～正しいガンマ値は？
   ショートストラドルの損益分解
   リスクを把握するために損益分解をするんです

デルタヘッジ
   デルタヘッジについての補足
   デルタヘッジについて質問に答えます

リスク分析
   ショートストラドルとショートストラングルはどちらが危険？
   ショートストラドルとショートストラングル比較のヒント
   ガンマを揃えて比較すればリスクが見えてきます

トレードツール
   無料リスク分析ツール「スマイルキャッチャー」
   スマイルキャッチャー利用者の声

 

スプレッド
   スプレッドとは
   なぜスプレッドなのか？
   リスク管理ツールとしてのスプレッド
   スプレッドを建てるときのトレード方法
   スプレッドの発注方法について

 

ディープ・イン・ザ・マネー（D-ITM）の対処法
   D-ITMと追証

 

ポジション分析
   ロングバタフライとアイアンバタフライの違い
   レシオスプレッドとロングバタフライのポジション比較
   土日は残存日数にカウントすべきか否か？
   絶対儲かる!?ショートストラドルの手口
   絶対儲かる!?ショートストラドルの手口の補足

 

オプションの損益
   SQ時の損益
   SQ時の損益(2)
   買いコストと利益

 

トレードスタンス
   私の性格とオプショントレード
   約定のタイミングについて
   兼業トレーダーでいることの意味
   退場しないことを心がけるとその先に・・・
   レシオの倍率を考えるヒント
   オプショントレードは「値洗い」で考えよう
   オプションは理系のためのもの・・・ではありませんよ
   メインプレイヤーの手口についての意見
   もう一度言います。「値洗い」で考えましょう！
   証拠金維持率について
   相場大変動の時の損切りの心理
   震災後のF-OTMプット買いについて
   カバードコールの先物損切りのタイミングとは
   先物ミニの場合のカバードコール

 

証拠金について
   証拠金維持率についてのスタンス
   証拠金の変動に対応する2つの方法
   証拠金算出を丁寧に解説したてつやさんの記事紹介
   資金はいくら必要？
   証券会社による証拠金の違い

 

トレードの際に注意したいこと
   期先ITMの取引
   初心者が陥りやすいミス
   騰落レシオはただの指標
   ゲームのルールは変わる

 

市況分析の検証
   大納会5日前からのアノマリー検証
   上記アノマリーの補足
   暴騰したプットプレミアムの今後
   異常なIVを読み解く

 

SQ値について
   幻のSQ、そしてSQ値と日経平均寄り付き値の相関
   SQ値と日経平均の寄り付きが乖離する理由

 

オプションと税金
   確定申告が必要な口座の種類
   確定申告の書類から税務署の考えを推測してみる
   『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』について
   確定申告時の必要経費の計上について
   確定申告の損失繰越のメリットについて
   確定申告の明細書の有無について、ひまわり証券の見解

 

 

 

 

トレード記録

 

・5月SQ　ロングコールバタフライ　+6,000円
GWを挟みギリシャ不安で市況が不安定になりながらプラスをキープ
   エントリー その1 その2 その3 その4 手仕舞い まとめ

・6月SQ　コールレシオスプレッド　+201,000円
ブルに傾けたポジションを取ることで利益向上を実現
   エントリー その1 その2 その3 その4 その5 手仕舞い
   まとめ 補足

・6月SQ　ショートストラドル　+135,000円
ギャンブルトレードが成功し利益確保
   エントリー その1 手仕舞い まとめ つぶやき

・7月SQ　バックスプレッド +180,000円　投資効率=47%　日給=30,000円
思惑通りで利益が出たものの大きな反省点を露呈したトレード
   構想 エントリー 値洗い悪化の理由 対処案 規律違反トレード 手仕舞い
   まとめ1 まとめ2

・7月SQ　ショートストラドル　-103,000円
笑っちゃうくらい裏目に出てすっぱり損切り
   エントリー 手仕舞いとまとめ

・8月SQ　ショートストラドル　+130,000円　投資効率=17%　日給=18,500円
初期構想を守り続け、目標利益到達で速やかに手仕舞い
   エントリー トレード構想 ポジション推移 放置中 手仕舞い
   まとめ１ まとめ２

・9月SQ　コールレシオスプレッド＋カレンダースプレッド　+30,000円
相場転換により値洗い悪化、苦渋の決断を行い損切りシフトでプラスキープ
   エントリー トレード構想 ポジション推移 放置 さらに放置 さらに放置
   ポジ追加 値洗いが・・・ 苦渋の決断 少し回復 手仕舞い
   まとめ１ まとめ２

・11月SQ　コールレシオスプレッド＋カレンダースプレッド　-30,000円
不必要に長くポジションを放置しリスクにさらした典型のようなトレード
   エントリー 推移 推移 推移 カレンダー追加 推移 値洗い悪化中
   セータ最大化を狙う 期先ITMの取引 日経平均上昇 損切りシフト
   一部手仕舞い 手仕舞い まとめ

・12月SQ　ベガショートに特化したポジション　-165,000円
理論武装していながらも、一瞬の気の緩みで損失を膨らませたトレード
   エントリー ポジションの解説 調整 推移 ミスったかな？ 手仕舞い

 

 

ブックレビュー

 

   オプションボラティリティ売買入門
   オプションボラティリティ売買入門を読んだ感想
   カプランのオプション売買戦略
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   もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
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   最新版　オプション売買実践
   フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系

 

 

パーフェクトストラテジー

 

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   パーフェクトストラテジーの返金保証はどうなのか？
   パーフェクトストラテジーに向いている人、いない人
   運転免許とオプショントレード
   パーフェクトストラテジーについての読者の声
   シークレットセミナー受講の感想
   私の無料レポートとの違い
   増田丞美さんの講座とどっちがお勧め？
   読者さんとの購入相談
   この教材を購入しなくてもいい人とは？
   レビュー記事の感想
   MOTとは一体何なのか？
   増田丞美さんの教材との違い

 

 

米国先物オプショントレード講座

 

   米国先物オプションをやってみたいという方へ
   米国先物オプショントレード講座のレビュー
   著者のシンタローさんの取材レポート
   情報教材を売る人の考えとは？
   225オプションがトレードできない時の手段
   広報まつぶしの誤解

 

 

セミナー関連

 

   増田丞美氏の無料セミナー開催
   パンローリングさんからのオファー！
   ↑『日経225＆オプション トレーダーズフェスタ』に行きました！
   「プロが教える日経225先物&OPトレード戦略」セミナー
   投資戦略フェア2011
   投資戦略フェア2011のセミナーレビュー
   無料セミナーに期待すること
   震災復興チャリティー増田さんセミナーのレビュー
   塙さんの「無限の可能性を持つオプション取引の実践」セミナー

 

コラム

 

   日本のオプション人口は？
   NYダウについて詳細に解説しているサイト
   私が使用している損益グラフシミュレーションサイト
   消費と自己投資の違い
   騰落レシオはここでチェックしています
   『情報はちゃんと自分で確認しよう』
   歳をとっても・・・

 

 

番外編

 

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