オプション

ガンマリスクはATMが最大では?

 

 

ガンマについて質問が来ているのでお答えしますね。

 

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ガンマの値はATMが最大なので、

ディープしてもアウトにいってもガンマの値は小さくなると思います。 

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セータもIVに影響を受けるんです

 

 

オプションには時間価値という概念があります。

 

プレミアム=本質価値+時間価値

 

ということは教科書などでよく書いてあることであり、

この2つの価値が合わさったのがそのオプションのプレミアム、

つまりオプションの今の価格なんだということです。

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