オプション投資家養成塾3章のテキスト内容

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オプション投資家養成塾のコンテンツである

第3回 ガンマとセータ(前編)

についてどんな内容かをすこし触れていきます。

こんな内容がしっかりと学べるんですね。

 

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前編
時の経過によってオプションの値段が下がるタイムディケイがオプションの特徴

時の経過と50円のプレミアムを売買する心理とは?

時間的価値は○○○についた価値

IVが低い時は時間的価値をすぐに使い果たす?

時間的価値を使い果たすと何に変化するのか?

時間的価値の変動によるオプションプレミアムの変化の様子

ATMのデルタ、D-ITMのデルタを事例にしたプライシングモデル

IVの変化によるギリシャ文字の変化を観測する

日数の変化によるセータやガンマの変化も観測する

【ガンマ・セータの特徴】
PDFより

原資産の変動がランダムウォークと仮定した時の上がるか下がるかの賭けなんです
逆正弦定理に基づく利益可能性の分布、そしてデルタで勝負をしないことを確率論的に分析する・・・

 

後編

ガンマやセータのリスクを取って戦う方法の実際のところ

ガンマが敵という意味について

セータを利用した典型的なトレードしてのショートストラングルの事例

P9000とC11000の売りによる利益と損失のメカニズムとは

SQまで保有が出来た場合の利益の計算と、事件・事故が起きた時の損失額

ショートストラングルの損失をヘッジしたコンドルもあります

最大損失が実現する前に手を打つポジション調整って必要?不要?

ポジション調整としての事例1:外に逃がす戦略

事例2:外に逃がした玉から遠いポジションは売り込んでいく戦略

事例3:先物でヘッジしてオプション2枚買いで逃げる戦略

 

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