カレンダースプレッドを追加しました!

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カレンダースプレッドは別名ロングタイムスプレッドとも呼ばれ、

 

期近のオプションを売って期先のオプションを買う戦略。

 

ちなみに逆に期近を買って期先を売るのが

リバースカレンダースプレッド(別名ショートタイムスプレッド)。

 

 

まあそんな説明はさておき(^^;)、

これまでトレードしていたレシオスプレッドに

カレンダースプレッドを追加しました\(^▽^)/

 

 

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トレード記録

 

 

タイムスプレッドとカレンダースプレッドの2通りの呼び方があって、

今までにここではタイムスプレッドと書いてきた気がしますが、

他のブロガーさんがけっこう「カレンダー」を使っているので、

そっちに合わせます(^^)

 

 

・取引履歴

 

 権利行使価格   コール   約定価格   取引区分 
9月限9,000 -1 150 新規売建
10月限9,000 +1 270 新規買建

 

・カレンダースプレッド単体のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-3 -6 +7 +5

 

 

このような特性を持ったカレンダースプレッドを

これまで建てているレシオスプレッドに追加するので、

トータルではこのようになりました。

 

 

 

・現段階のトータル保有銘柄

権利行使価格  枚数 
9月限8,750 +1
9月限9,000 -3
10月限9,000 +1

 

・後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-36 -23 +24 -1

 

・後場終値時点の値洗いと証拠金

 値洗い   +15 
 必要証拠金   235,186円 

 

 

おいおい説明したいとは思いますが、

カレンダースプレッドはセータをプラスにする戦略であり、

昨日の記事と比べてもセータが上昇しているのが分かりますね(*’ー’*)

 

本当はデルタをニュートラルに近づけようかなとも思ったのですが、

結局はこの形に落ち着きました(^^)

 

 

 

 

今後の展望

 

 

建てたは良いけど、

イマイチだったかな~とチョット反省(´・ω・`)

 

週末のアメリカ経済指標の雇用統計が悪いんじゃないかと踏んでいて、

逆にポジティブサプライズがでると急上昇するかもしれないなぁ、なんて思ってます。

 

そうすると、実は今はロングストラドル仕込みどきなのかな~なんて。

 

 

まぁどうなるかわからないんでオプションをやって

スプレッドポジションにしているんですけどね(^^;)

 

 

私の直感を信じるなら明日全部手仕舞い!?

それじゃ今日無理してカレンダースプレッドを組まなくても良かったんじゃないの!?

 

さてさてどうなることやら・・・。

 

 

 

 

あとがき

 

ポジションを組み替えると、

ブログ書くのが大変ですね(´・ω・`)

 

今までどちらかというと放置して利益を取っていたので(・∀・)

 

 

「ブログ書くのが大変だなぁ」という思いから、

余計なトレードをしなくなって

洗練されたトレーダーに成長することを望みます(-人-)

あ、私がそうなりたいってことですよ(・∀・)

 

 

 

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