カレンダー系スプレッドについての無料セミナーです

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質問をいただいています。

 

> サイトをよく拝見させて頂いており、オプションに興味があって勉強中です。
>
> 勉強してもよくわからないのが、IVです。
> オプションはIVが全てというくらいどのサイトでも重要とされていますが、IVも相場と同様、予測はできないですよね?
>
> それでは何らかの傾向やくせがあればと思って調べているのですが、期近と期先で検証すると常に前者がIVが高く、後者が低いと思います。
> これがSQに近づいていくと、IVの差は縮まったりするのでしょうか?
>
> ご存知でご教授可能でしたらアドバイス頂ければ幸いです。

 

IVについては非常に奥が深く、
そしてなかなか解説しているサイトもないですよね。

 

IVも相場と同じように予想は難しいですが、
平均回帰性と言って20%に戻る傾向があります。

 

 

そして上がったら必ず下がります。

 

震災や5/23の変動では急騰して、
すぐに下りました。

 

こういう性質を捉えてトレードするやり方もあります。

 

 

 

期近と期先の差については、
徐々に開いていく傾向にあります。

 

サヤと捉えないほうがいいですよ。

IVについては残存日数も重要な要素なので、

期近と期先では元々残存日数が違うので。

 

 

 

IVはその特徴を説明するのには
過去の事例を用いながら説明しなければ
なかなか体系的に学ぶことは出来ないです。

 

 

 

私が提供しているオプション投資家養成塾では
3ヶ月にわたってIVについて取り上げているように
重要でかつ学びづらいところなので、
無料ブログのトレード日記ではおそらく学べないかと思います。

 

 

そのIVの性質を捉えた

カレンダー系のスプレッドについてのセミナーを11/30に実施する予定ですので

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