コールレシオスプレッドの経過報告

 

今日は日経平均が小幅下落で値動きも荒くなく、穏やかな感じでしたね。

こういう日はインプライドボラティリティ(IV)が下がりやすいです。

特に直近はIVが非常に高かったのでなおさらです。

 

では今日のコールレシオスプレッドの経過報告。

 

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●本日の市況

日付	日経平均先物終値	騰落レシオ
5/24（SQまで13日）	9,760円（前日比+30円　）	71.1

 

●保有銘柄

権利行使価格	コール	IV
9,500	+2	46
9,750	-3	44
10,250	+1	37
10,500	-2	36

 

●前日のリスク感応度

デルタ	ガンマ	セータ	ベガ
-39	-7	+17	-11

※前回エントリーした記事で数値が間違ってたので訂正しましたm(_ _)m

 

●後場終値時点のリスク感応度

デルタ	ガンマ	セータ	ベガ
-32	-8	+16	-10

 

●後場終値時点の値洗い

値洗い

+25

 

 

今日はトレードしていなくて様子見でした。

読み通りにインプライドボラティリティ(IV)が下がってくれたので（しかも4ポイントくらい！）、

プラスセータの分と合わせて値洗いが+40向上しました。

 

一日で4ポイントもIVが下がるのも珍しいですね。

 

ただ、夕場の日経平均先物が9660円と、後場終値より-100円くらい下がっているが

ちょっと気になるところですね。