今日は日経平均が小幅下落で値動きも荒くなく、穏やかな感じでしたね。
こういう日はインプライドボラティリティ(IV)が下がりやすいです。
特に直近はIVが非常に高かったのでなおさらです。
では今日のコールレシオスプレッドの経過報告。
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ポジション経過報告
●本日の市況
日付 | 日経平均先物終値 | 騰落レシオ |
5/24(SQまで13日) | 9,760円(前日比+30円 ) | 71.1 |
●保有銘柄
権利行使価格 | コール | IV |
9,500 | +2 | 46 |
9,750 | -3 | 44 |
10,250 | +1 | 37 |
10,500 | -2 | 36 |
●前日のリスク感応度
デルタ | ガンマ | セータ | ベガ |
-39 | -7 | +17 | -11 |
※前回エントリーした記事で数値が間違ってたので訂正しましたm(_ _)m
●後場終値時点のリスク感応度
デルタ | ガンマ | セータ | ベガ |
-32 | -8 | +16 | -10 |
●後場終値時点の値洗い
値洗い | +25 |
今日を振り返って
今日はトレードしていなくて様子見でした。
読み通りにインプライドボラティリティ(IV)が下がってくれたので(しかも4ポイントくらい!)、
プラスセータの分と合わせて値洗いが+40向上しました。
一日で4ポイントもIVが下がるのも珍しいですね。
ただ、夕場の日経平均先物が9660円と、後場終値より-100円くらい下がっているが
ちょっと気になるところですね。