ショートストラドル振り返り検証-グラフ化してみよう

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最近、会社でチョーーー眠いっす(ノ_-。)

 

昨日の記事のスケボーの話みたいに、

結構夢を見るようになってます(←眠りが浅い証拠)

 

 

理由は明快、

イブニングセッションに張り付いているから

ではなく、

子供と一緒にエアコンの部屋で寝てるから。

 

今まで奥さんと子供はエアコン部屋に寝てたので

私は違う部屋(エアコン無し)でストレス無く寝てたのですが、

猛暑により絶えられなくエアコン部屋に移動しました(´ヘ`;)

 

自分では意識してないですけど、

夜中子供が起きてるみたいで、結構寝不足なんですよね~orz

 

 

続きは編集後記で。

 

今日の目次です。

■ショートストラドル振り返り検証-グラフ化

■編集後記

 

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ショートストラドル振り返り検証-グラフ化

 

 

それでは昨日お話していた、

トレードの視覚化と投資効率について検証してみます。

トレード概要については昨日の記事を見てください。

 

 

まずはグラフから。

 

日経平均と値洗いの関係。

(クリックすると拡大します)

9,500円のショートストラドルなので、

9,500円から離れた7/28に最も値洗いが悪くなり(第一段階)、

もみ合いと共に値洗いが上昇(第二段階)、

最後に日経平均が9,500円まで戻ってきたので決済(第三段階)。

 

このように第二段階で値洗いが向上していたので、

あとのトレードは心理的に楽でした。

 

 

 

続いては

日経平均とリスク感応度の関係

ちょっと見にくいかもしれませんが(^^;)

 

デルタは凸凹している線です。

ガンママイナスのポジションのため、

日経平均が9,500円から離れて上昇するたびにデルタマイナスに振られています。

 

その中でガンマはほとんど変わらずですね。

 

最後にセータですが、タイムディケイの影響で若干の右肩上がり。

 

 

 

グラフに用いた値洗いとリスク感応度一覧です。

 

 

 

なんか淡々とグラフを載せただけって感じで、

イマイチ検証って感じでもないですかね(´・ω・`)

 

何度か載せることで自分のスタイルを確立していきます(≧∇≦)

 

 

 

 

 

○投資効率

・・・投資資金を必要証拠金に置き換えて算出した投資資金に対する利益率

投資効率=利益/必要証拠金=130,000/741,850=17.5%

 

 

最も必要証拠金が上昇したのが7/28でした。

これは、値洗いが一番悪化したときと一致します。

 

SPAN証拠金によるリスク分析は良く出来たもので、

たいがい

自分の都合が悪い状況になったときが最も必要証拠金が大きくなります

 

この証拠金の考えもいずれ記事にしますね\(^▽^)/

(記事にしますばっかりでゴメンナサイm(_ _)m まだガンマで止まってるしorz)

 

 

 

 

○日給

・・・文字通り日給いくら稼いだか(損したか?)の目安。

利益を投資期間(営業日ベース)で割っています。

日給=利益/投資期間=130,000/7日=18,500円

 

 

 

投資効率の数値については、

以前に同じような算出したバックスプレッドの記事と比べて、

数値で見ると非常に悪い指標になってしまいました。

 

これはバックスプレッドが買い系のポジションに対し、

ショートストラドルは売り系のポジションだからだと考えます。

 

 

 

オプションの買いは支払ったプレミアム分しか損失が限定されるため

証拠金が少ないのに対し、

オプションの売りは損失が無限大になることより、

必要な証拠金がより多くかかるからです。

 

 

なので、証拠金の考えからすれば、

少ない元手で大きく稼ぐならオプションの買い、

大きな元手で小さく稼ぐならオプションの売り、ということになりますね。

 

さながら、売りポジションは、巨大な元手を使って利益を稼いでいくという、

よりお金持ちの人が有利になるポジションとも言えます。

 

 

といっても投資効率だけでそのトレードを比較するのは

あまり意味のないことではありますが・・・

(じゃあ載せるなって?一応ブログの記事作りのため載せてみてるだけです(汗))

 

 

 

 

 

 

 

編集後記

 

 

冒頭の眠いっていう話。

会社はデスクワークなので、眠くなるとコーヒーブレイクします(* ̄- ̄)y─┛~~

いつもはそれで眠気は治まるのですが、

最近の眠気はそれでも効果が出ず(´ヘ`;)

 

一息入れる意味で会社内を少し歩いてみるのですが、

歩いただけじゃ効果がまったくないこともわかりました(^^;)

 

 

今のところ効果があるのは、

歩いて誰かを見つけて雑談をする。

これ、結構効果あります。

 

言葉を喋るっていうのが、脳を活性化させるんでしょうね。

話すためのネタを考えるということが、眠気を忘れるんじゃないかと思います。

 

歩いて席に戻ってもすく眠気が起きて(ノ_-。)こんな風になるけど、

意外と雑談して戻ると眠気が来ないです♪

 

 

 

今度眠くなったら是非お試しを。

日中の専業トレーダーさんも相場が凪でつまらなくなったら、

奥さんや友達に電話したりして少し話すと良いカモ。

 

そのときはついつい話し込んで決済ポイント逃さないように(・∀・)

 

 

 

 

 

P.S.

そういえば、こんなセミナーを発見しました。

これまた無料です(゜▽゜;)

 

 

今度はトレイダース証券と大証のコラボ。

http://www.traderssec.com/seminar/seminar_detail.php?detid=296

 

平日の夜8:00から1時間なので、

完全な都内のサラリーマン向けという感じですが、

『大証共催 基本から学べる日経225オプション取引』

というタイトルなので、

基礎から学びたい初心者の方には良さげかなーと思います。

 

 

私は今回参加できないので見送りますけど(^^;)

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