フィナンシャルエンジニアリングのブックレビュー

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今日は書籍を読んだ感想です。

 

読んだのは、こちらの書籍。

フィナンシャルエンジニアリング第7版

―デリバティブ取引とリスク管理の総体系―ジョン・C・ハル

 

なぜ読んだかというと、

とあるサイトでオプショントレード中級者以上に

お勧めと書いてあったので。

 

 

 

トータル1227ページにわたる、超大作。

 

 

私のお勧めのオプションボラティリティ売買入門を

遥かにしのぐ圧倒的ボリューム。

 

辞書を超えた分厚さ(^^;)

 

そして値段にまたビックリ(゜▽゜;)

 

 

 

 

なかなか読む気になれなかったのですが、

まぁ意を決して読んで見ました。

 

 

 

ざっとしかまだ読めていませんが・・・

 

 

 

 

机上理論がいっぱいで、

実トレードにすぐ応用はできなさそう。

 

文中に微分など数式がたくさん出てきて、

非常に細かく解説してあるのは分かります。

 

 

けど、大学の研究には使えるけれど、

オプショントレードの

実務に生かせるか疑問に思いました。

 

 

 

まぁオプションの世界を理解していて

さらなる知識向上としては良いのかもしれませんが、

オプション初心者であれば、

まだ買わないほうがいいです。

 

デリバティブが

絶対に嫌いになっちゃいますよ。

 

自然対数のべき乗とか見たって、

何が何だかわかりませんよね。

 

 

 

話はオプションだけじゃなくて

デリバティブ関連の話もあります。

 

先物や通貨、金利、スワップについて、

二項ツリー、ウィナー過程や伊藤の補題、

ブラックショールズに従業員ストックオプション、

ボラティリティ・スマイル、モンテカルロ・シミュレーション、

バリューアットリスク、信用リスク、

天候・エネルギー・保険デリバティブ、

 

などなど・・・私もよくわかっていない項目が

多数ありました。

 

 

 

 

けど、途中で閑話休題的に書いてある

34項目の「ビジネス寸見」というのが、

コラムのようで参考にはなりました。

 

 

 

 

章の最後に課題や宿題があるのですが、

この回答が別紙になって

別に購入する必要があるようで、

文字通りの【教科書】となっているような感じです。

 

この別紙って日本語に翻訳されているんだろうか?

そこまで確認する気になれないです(^^;)

 

 

 

予備知識を必要としない学生たちに向けて

書いたという記述も冒頭にあるので、

本当に学生のための書籍って感じがしました。

 

 

 

もう一回読み直すか・・・ちょっと悩みます。

1227ページもあるのに役立ったのが少ないし(--;)

 

 

 

 

 

  ■あとがき■

 

 

値段を確認するとのけぞると、笑っちゃうと思います(^^)

フィナンシャルエンジニアリング第7版

 

 

 

私だったら・・・オプションボラティリティ売買入門を

2冊買いますよ(笑)

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