ポジティブガンマのデルタヘッジ戦略における短期の戦い

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9/20のセミナーでも扱うポジティブガンマについての質問です。

 

養成塾テキストの内容から。

 

> P9の下記の記述で、
> 【 ポ ジ テ ィ ブ ガ ン マ 】
>「 相場の方向性は分からないが、上下どちらかに大きく動く可能性の高い場面で取るポジションです。セータの影響を考慮して短期で戦います。」
> とあります。

> 短期とはどのくらいですか?
> またセータの影響の受けにくいように、
> 新しい限月の早い時期に仕掛けますか?

 

短期は厳密に決められるものではありませんが、
数日、具体的には1週間以内というイメージです。

 

 

かと言って1週間過ぎたら
短期ではないと言い切ることはできませんが。

 

通常2,3日というニュアンスです。

 

 

新しい限月の早い時期に仕掛けると、
セータが小さいけどガンマも小さいです。

 

これはリスクリターンで
セータが小さければガンマも小さく、
セータが大きい時はガンマも大きいです。

 

 

つまり利益が少なくても
リスクを抑えるのであれば
そのような残存日数が
多く残っている時になります。

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