日経平均下落で思わぬデルタ利益

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今日は暑い一日でしたね。

最高気温が30℃近くまで上がり、梅雨前にしてなつ本番みたいな気候に。

私のファンヒーターの灯油が無くならない(;_;)

 

それでは今日の目次です。

■ポジション経過報告

■今日を振り返って

■編集後記

 

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ポジション経過報告

 

●本日の市況

日付 日経平均先物終値  騰落レシオ 
 5/25(SQまで12日)   9,440円(前日比-320円 ) 66.6

 

●保有銘柄

権利行使価格  コール    IV  
9,500 +2 45
9,750 -3 43
10,250 +1 39
10,500 -2 38

 

●前日のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-32 -8 +16 -10

 

●後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-9 -5 +9 -6

 

●後場終値時点の値洗い

 値洗い   +115 

 

今日は大幅下落になり、5日間で782円と市況の混乱は収まりそうにないですね。

今のNYダウが-250円近く下げて始まっており、

それを予期してか夕場の日経平均先物の取引終値は9350円と

どこまでも下落していきそうな雰囲気です。

 

なーんか、そろそろ政府の救済措置(米か日か欧、はたまた同時)のサプライズが

起きそうな気がしません?

 

今日を振り返って

 

今日も様子見です。

セータプラスにガンママイナスのポジションを崩していないので

もみ合ってくれればそれで良かったのですが、

日経平均が-300円近い下落をしたため、デルタ-32がそのまま利益になり、

値洗いが+115と非常に良くなりました。

 

もう少し9750円付近で粘ってくれると値洗いが良くなっていきそうなのですが、

一気にコール買いポジションもアウト・オブ・ザ・マネー(OTM)になってしまい、

全体のリスク感応度があまり面白くない状態になってしまいました。

 

あまり粘ってもリスクの割には利益が得られなさそうであれば、

早々に手仕舞いしようかと考えています。

 

編集後記

 

日本の夏は湿度が高くてムシムシしていて不快ですよね。

 

私は学生のころ個人旅行で地中海のマルタ島というイタリアに近いところに夏行ったことがありますが、

海外は日差しは日本より強くて肌へのダメージがありますけど、湿度はすごい低くてからっとしてましたよ。

昔ロサンゼルスに行ったときも、やっぱり同じようなからりとした気候でした。

 

タイとか東南アジアは日本と似ていて湿度高いですけどね・・・。

 

以前どこかで日本人が靴を脱ぐのは湿度が高くて水虫になるからだ、なんて聞いたことがあります。

本当でしょうか?

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