米雇用統計がポジティブサプライズになってますね・・・

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今日は日経平均が上昇しましたね。

デルタマイナスに傾けているので、値洗いがorz

 

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レシオスプレッド+カレンダースプレッドの推移

 

 

ポジション名が長くなってしまいましたが(^^;)

昨日の記事からどう変化したかご覧ください。

 

 

・市況概況

日付 日経平均終値
 9/3(SQまで4日)   9,114円(前日比+51円 )

 

・後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-50 -22 +29 0

 

・後場終値時点の値洗いと証拠金

 値洗い   +5 
 必要証拠金   286,711円 

 

 

 

見事に値洗いが悪化しちゃいましたね(゜▽゜;)

 

インプライドボラティリティ(IV)は下がり気味なのになぁ・・・と思っていたら、

カレンダースプレッドを組んだことでポジションのベガが0になり、

IVの上下はあまり関係ないということに気が付きました(^^;)

 

 

 

今後の展開ですが、

今発表された米雇用統計が好感されているようで、

いよいよ不利な方向に向けてます(´・ω・`)

 

 

これからイブニングセッションで

ポジション調整しようか考え中・・・。

 

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