苦渋の決断(>_<)・・・利益を放棄し損失カバーへ

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うーん・・・アメリカが今夜はお休みなので、

相場はそれほど動かないとにらんでいたのですが(--;)

 

9,250円オーバーが一つの目安と考えていたので、

タイトルの通り苦渋の決断をしました(^^;)

 

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本日のトレード記録

 

 

・市況概況

日付 日経平均終値
 9/6(SQまで3日)   9,301円(前日比+187円 )

 

 

市場が思いのほか上昇して、

私のポジションをそのまま後場終値まで持っていると

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-96 -15 +18 +3

 

というトンデモナイ数値になってしまうので、

※デルタ-100って、先物一枚と一緒(゜▽゜;)

 

ポジションを組み替えました。

 

 

 

あ、リスク感応度はその場で出せないので、 ←勤務中・・・

あらかじめ予想しておき、

「9,250円を超えたらデルタがかなり高くなるな~」

というざっくり把握している程度ですけどね(^^;)

 

 

 

それで組み替えたのがこのポジションです。

 

 

・取引履歴

 

 権利行使価格   枚数   約定価格   取引区分 
9C9,000 +1 320 買戻
9C9,250 -1 140 新規売建

 

 

 

要はレビュー記事にも書いている日経225オプション取引入門で取り上げている

【逃がしてやる】戦術ですね。

 

 

現在の保有ポジションはこのようになりました。

 

・保有銘柄

権利行使価格  枚数 
9C8,750 +1
9C9,000 -2
9C9,250 -1
10C9,000 +1

 

 

 

これをやることで、

原資産に対するポジション感度を鈍らせることが出来ます。

 

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-65 -22 +27 +1

 

こんな感じです。

まぁ鈍らせるといっても応急処置みたいなもので、

相変わらずデルタマイナスなポジションですが・・・。

 

 

 

ただしこの戦略をとったことで、

損失は減らせる(かもしれない)ポジションになった一方で、

-180を資金から持ち出しているため、

利益をその分押し下げてしまっています(>_<)

 

 

 

今回の場合は、そのまま保有するとハイリスクな下落待ち

(なんてったって先物1枚と同じ(≧∇≦))

となるところを、手元資金をすり減らして、

少しマイルドにしてなおかつ出てしまった値洗いのマイナス分を

最終決済まで取り戻せたらいいなぁ、

というちょっとした冒険をしているポジションです。

悪あがき?(^^;)

 

 

 

あとがき

 

 

昨日の記事の続きというか補完する内容になりますが、

こうやって資金の増減と値洗いはセットで考えないと、

正確な自分のポジションはわからないんですよね・・・。

 

みなさんは私のように焦らないように

日々のリスク管理をしっかりしてくださいね~(^^;)

 

 

 

P.S.

そうそう、今日も無料レポート請求していただいた方の

アドレスにメールが届きませんでした(>_<)

nifyのメールでオプション暦「未経験」と選択していただいた方。

 

これ見てたらアドレス確認して再度送ってくださいね~(^^)/

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