5月SQロングバタフライのまとめと検証

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今日は空き時間にまたスケボーしました。

  

先週うまくいったペットボトル2本跳び越し、今日出来なかったです(/_<) 

前回記事はこちら

 

  

やっぱり継続してやらないと忘れちゃいますよね~。

 

オプショントレードでもそうです。

 

私もこれまで、最初はすごい勉強してトレードに望んだけど、

途中でしばらくトレードしない期間がありました。

4ヶ月くらいかな?一切口座ログインもしなかった期間。

 

 

そうすると相場観というか、市況を肌で感じられなくなっちゃって、

リスクのあるトレードを攻めの姿勢でエントリーするなんて出来なくなってました。

 

 

 

常にトレードをし続けるのは精神的に大変なこともあると思いますし、

相場がどちらに行くか分からなくてあえてトレードしないということは除いて、

全く市況から離れる期間が長すぎないほうがいいですね。

 

月に1回でも「この状況だったらあのスプレッドポジションだな」というシミュレーションを

してみるといいと思います。

 

では今日の本題。

■5月SQトレードまとめ

■トレードを振り返って

■編集後記 

 

5月SQトレードのまとめ

  

5月SQのトレードとして、私はロングバタフライを実行しました。

 

バタフライとは、コールかプット片方を

5C9750×1枚の買い

5C10000×2枚の売り

5C10250×1枚の買い

のようなポジションのことです。

 

ポジションを建てた時の戦略はこちら

 

ロングバタフライ執行

 

 今回振り返ってみて、戦略や日経平均が動いたときのリスク対応など、

そんなに悪くなかったと思います。

 

そしてこの記事にも書いたように、

ゴールデンウィーク前に決済するという考え方も良かったと思います。

 

 

ただ、私のポジションでは利益が出ませんでしたね。

 

 

理由はロングバタフライ経過報告を見て分かるように、

日経平均の振れ幅が大きくてインプライドボラティリティ(IV)が上昇、

ベガマイナスのロングバタフライには辛いものがありました。

 

 

つまりセータプラスになるバタフライ買いを選択していたものの、

それを打ち消すベガの上昇が起きてしまったということです。

 

 

値洗いでマイナスになったものの当初の計画通りポジションを縮小した記録の

バタフライ敗北宣言は、リスク管理の面から我ながら良くやったと思います。

 

 

 

やっぱり長い休みを挟むと何が起きるか分からないですからね。

日々明日何が起こるかわからないのに、5日間市場がクローズしているのは相当のリスクです。

 

もし何も起こらなかったとしても、このようなリスク回避の考え方をもってトレードしたいものです。

 

 

 

そして起こっちゃいましたね、「何か」が。

 

一説にはリーマンショック以上の衝撃を与えたNYダウ1000ドル下落のバンジージャンプ

 

 

これで一気にインプライドボラティリティ(IV)が高くなり、

市場参加者が相場がどちらに行くか分からない状況になってきました。

 

結局乱高下を繰り返しながら私のポジションはSQを迎えることになり、

敗北宣言をしたバタフライがイン・ザ・マネー(ITM)になるかもという展開。

 

結果はSQ日のエントリー記事のように△6,000円と、ほとんど利益の無い状態で終わりました。

 

 

 

トレードを振り返って

 

 

結局は収支がゼロに近いトレードとなりました。

 

ただ、ベガマイナスのポジションを持っていながら、

今回の市場の混乱にもかかわらずマイナスにならなかったのが良かったと思います。

 

やはり、ゴールデンウィーク前のポジションサイズの縮小がキモでした。

 

 

ブログ記事を作るのに時間がかかって今回はここまでしか書けませんが、

いずれは、このゴールデンウィークまでに利益を出せるポジションや、

ゴールデンウィーク後の乱高下で利益を得る方法やその検証を書いていきたいと思います。

 

 

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