5月SQ ロングバラフライの動き

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

4/19に仕込んだショートバタフライのこれまでの動きを報告します。

毎日場帳をつけていますが、変動が大きい日をピックアップしました。

日経平均の終値はピックアップした日について書いているので、厳密な前日比ではありません。

 

ポジション執行時の戦略はこちら

・4/19トレード執行時

日経平均先物終値:10910

値洗い:+20

<合成ポジション>

デルタ ガンマ セータ ベガ
-24.63  -8.65
6.80 -8.72

 

・4/20

日経平均先物終値:10900 (▼10)

値洗い:+50

<合成ポジション>

デルタ ガンマ セータ ベガ
-22.26 -9.59
6.07 -8.20

相場が変動せず、セータとベガの力で値洗いが上昇しました。

日経平均が動かないときはIVが下ります。

 

 

・4/21

日経平均先物終値:11100 (△200)

値洗い:±0

<合成ポジション>

デルタ ガンマ セータ ベガ
-44.05 -10.89
6.84 -8.56

相場が上昇し、デルタマイナスのため根洗いが悪化しました。

ガンママイナスのためさらにデルタが上昇。

まだ私の戦略のボーダーラインに到達していませんが、

このようにガンママイナスのポジションでは原資産の上昇が不利に働きます。

 

 

・4/23

日経平均先物終値:10950 (▼150)

値洗い:+30

<合成ポジション>

デルタ ガンマ セータ ベガ
-28.21 -12.05
11.07 -9.37

4/21の上昇分を4/22に打ち消し、この日は凪相場で低調な動きでした。

ポジションを建てた時と値洗いはほとんど変わっていませんが、

日数の経過とともにセータが上昇しポジションとしては有利な状況。

 

今後はしばらく相場を眺め、値洗いが良くなってきたところで手仕舞いですね。

GWを持ち越したくないので、4月最終週でクローズさせたいです。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket