読者さんからいただく相談で、もっとも聞かれる質問が「リスク指標をエクセルで簡単に管理するのはどうしたらいいですか？」という質問になります。
証券会社のプライサーでは、単一のオプションしか表示されなかったり、ポジションの増減でどう変化するのか視覚的にとらえることが困難でした。
そのデータを取得して表示できる無料ツールが「スマイルキャッチャー」です。
スマイルキャッチャーとは
楽天証券に口座開設して使える楽天RSSを用いた、エクセルシートのことです。
ツールで出来ること
・3限月分のプレミアムをリアルタイム自動取得
・取得したオプションのプレミアムのリスク指標を計算
・スプレッドのリスク指標を算出
・IV5分足のチャートプロット機能
・ボラティリティスマイルのグラフ化
楽天証券の口座開設が必須
プレミアムの算出には楽天証券のRSSが必要です。
楽天証券では、マーケットスピードという専用ツールをダウンロード・インストールします。他の証券会社では月額利用料がかかりますが、先物・オプション口座を開設すれば月額費用は掛からないので維持費無料です。
RSS(リアルタイム・スプレッド・シート）という、市況情報をリアルタイムにエクセルに読み込ませる機能が付いており、これがスマイルキャッチャーに必要なツールになります。
動作画面
ざら場の情報。
ポジション管理表。
このように現在のパラメータと前日、さらに画面では見えてませんが前々日のパラメータまで保存されています。
これを入力すると、日々の値洗いが見ることが出来ます。
3枚目のシートはリスク指標の一覧。
ボラティリティスマイルが自動で表示されるグラフ。
ツール取得方法
千葉さんが管理人をしているオプション研究所からダウンロード可能です。
導入時の注意点
楽天RSSの関数を入手しに行くのはVBA（マクロ機能）を利用して自動的に読み込んでいます。だからエクセルのマクロのセキュリティレベルが高いと最初からマクロが無効になってしまうかもしれません。
エクセル2010だったら
ファイル
-オプション
-セキュリティーセンター
-セキュリティーセンターの設定
-マクロの設定
-全てのマクロを有効にする
に変更して試してみてください。
「マクロを有効にするか？」「データを最新に更新するか？」などを聞かれた「はい」でデータが自動更新しますよ。
また、環境にによってはExcelブック下端に表示される筈の「設定・ポジション・現在値・グラフ・IV分足」の各シートが表示されずに1シートだけしか見えないことがあったようです。その場合は表示されているシートのところで右クリックして「再表示」をしてみてください。効果がないとすると、もう一度SCをダウンロードして初期段階のエクセルで見てみてはどうでしょうか。
ちゃんと楽天証券のRSSが起動してbs.dllを指定の場所に置いておけば動きますので、是非トライしてください。
また、他にも有益なツールがありますので紹介します。
Prize
そ2001年から現在までオプションプレミアム1つ1つを過去終値データとして保有し、さらにそのデータから仮想ポジションを作って日々の損益まで分析・評価できるバックテストシミュレーションが出来る有料ソフトがあります。
それが「Prize」になります。
Prizeとは、webで利用できる有料のツールとなります。web上で動きますのでPCの他、スマホやタブレットでも動作できます。
ツールで出来ること
・2001年からオプション銘柄全ての終値を検索できます
・検索したデータを利用して仮想ポジションを作れます
・原産価格も含まれているので仮想ポジションの損益が一覧で見れます
・途中でポジション調整した際の損益も把握できます
・仮想ポジションのリスクカーブを表示できます
・ポジションは99件保存できていつでも参照可能です
・プライサーとして任意のパラメータを入力した際のIVやプレミアムが把握できます
・スマイルカーブも自動描画します
・weeklyオプション対応
動作を解説しています。
ドリームバイザー社のOptionModelに加えて、自動で終値データを取り込んでおり、過去データにてあらゆるポジション検証を可能にしたのがこのPrizeシミュレーション版となります。
申し込みはPrizeシミュレーション版の案内から申し込み可能です。（有料です）
ツールでリスク分析が出来た後には
これでオプションのリスクを把握できるようになります。
ただし、リスクパラメータが何なのか、どう扱ったらリスクを分析できるのか。これを知らずに数値だけを入手したって全く役に立ちません。ツールは所詮ツールです。
ツールから得たリスク指標をどう料理するかが重要です。
こんな質問をいただきました。
質問が一つあります。オプションをやる場合に自分で作る物についてです。
私がオプションを始めるにあたり、用意した物は今のところ３つだけです。一つは売買帳。そしてＡＴＭ付近のプレミアムを記録するノート。それから２２５の日足のグラフです。こういう物を見て売買の参考にしようと思うのですが、かなもりさんはどんなものをお使いですか。すでにコールの売りで取引は始めていますが、ガンマーとかが出てくると全く話についていけません。まだこれからメルマガで勉強させていただかねばならないことばかりですが、とりあえずやってみて、考えて、書かれていることを実感したいと思い、取引を始めました。
トレードを実際に体験して勉強しているようで、第一歩を踏み出せたこととても嬉しく思います。
最初に用意するものはその3つでいいと思いますよ。正解はありません。まずは用意して、そこから良いもの、役に立たないものを選別して追加したりやめたりしたらいいので。
私は保有しているオプションのプレミアムを見て、日経平均のチャートを見て、騰落レシオを一応確認して、売買帳にその日の感想を記録しています。
売買帳には建てたときに今後の見通しとして利益確定ポイントと損切りポイントを書いておくといいですね。それと建てたときの心境や、相場が変動した時に自分がどう思ったのかを書いていくと自分のクセや考え方が見えてくると思います。
計算はパソコンに任せてしまって、計算で出せない考え方や心境を記録するようにしています。これだけはパソコンじゃ出せないからです。
ガンマとかセータとか、考え方が重要であって算出方法は参考程度です。その数値をどうやって生かすのかが一番重要ですからね。
まずは考え方、心境を書き留めておく。そして時間がたった後に振り返って何が良かったのか、悪かったのか検証する。
これを繰り返していくとスキルが上がることでしょう。
