株の『保険』としてのオプション戦略~コロナショックの事例~

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

JPX北浜投資塾で当協会が8月28日に行ったライブウェビナー

株の『保険』としてのオプション戦略~コロナショックの事例~

が北浜投資塾のサイトに掲載されています。

過去の暴落時にプットオプションは最大何倍に膨れたことがあるのか、個別株を持っている場合の保険にはどう活用すればよいのかを解説しました。

個別株を日経225オプションで守るには、市場の指標との相関性「β(ベータ)」の算出が必要ですが、プット1枚で保険が多めにかけられるなら、充分保険機能として役に立ち、それ以上の利益を回収できる可能性もあります。

資料は北浜投資塾からダウンロード可能です。

https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/20200828webinar.html

ぜひご覧ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket