SPAN証拠金算出について

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11/8の異限月間トレードについてのセミナーでは
証拠金に絡んだ項目までは触れないのですが、
質問が来ているので紹介します。

ちょうど日銀金融緩和でコール売り玉を持っている人は、

かなり証拠金が上がったはずです。

 

こういった仕組みを知っていくと、

相場が変動した時にも冷静になれるんじゃないかと思います。

 

 

この内容は養成塾テキスト第11章の内容です。
こういった内容もばっちり理解できるコンテンツを提供しています。

 

> 異限月間のSPAN証拠金ですが、教科書には
> S P A N 証 拠 金 = ス キ ャ ン リ ス ク 額 
> + 商 品 内 ス プ レ ッ ド 割 増 額
> ( 限 月 間 ス プ レ ッ ド 割 増 額 )

> とあります。

> でも、実際は、スキャンリスク額算定後、
> 同限月間SPAN証拠金で習った様に、
> ボラティリティの影響を考慮しない処理、
> タイムディケイを考慮する処理、
> 売りオプション最低証拠金との比較
> を加味して総合的に
> SPAN証拠金が算出されるとの理解で良いですか?

 

そうですね。
単純に同限月の処理+商品内スプレッド割増額が
加わるイメージです。

この商品内スプレッド割増額は
スキャンリスクに対してそれほど大きな値ではないのですが、
一応理論的にはこの価格も上乗せされるということです。

 

このスプレッド割増額で証拠金を拘束されそうということであれば、
そもそもポジションを持つのをやめておいたほうが良い気がしますが、
必ず異限月間トレードをする際に上乗せされるということだけ
覚えておくといいかと思います。

 

 

・・・ご理解いただけますでしょうか?

 

 

もし理解できなくても、
トレードはすることができます。

 

 

しかし証拠金の仕組みを理解したうえで
それを証券会社の算出に任せるのと、
何も知らないのでなすがままにトレードするのでは
理解度が異なるのは言うまでもないですよね。

 

こういった内容を
オプション投資家養成塾で学んでもらいます。

 

 

 

今回の相場のような上昇を先読みするのは難しい。

というか先読みできるなら先物でしっかり利益をとれてますよね。

 

じゃあ上昇するリスクを取っていたなら、

そのリスクを引き受けていかに傷口を広げずに退場できるか、

もし損失になってしまったとしたらリカバリー案はあるのか、

今持っている引き出しから何を出せばよいかということ

相場が動いたあとに事後的に検証して手が打てる可能性が残されているのが

オプションならではじゃないかと思っています。

 

 

そんなオプションの魅力を感じてもらうセミナーを

11/8にやりますよ。

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